Come fare trading con RSI nel modo corretto

Come fare trading con RSI nel modo corretto

Grafico RSICome fare trading con l’indicatore RSI

La puntata odierna della serie sul corretto utilizzo degli indicatori si occupa di come fare trading con RSI, uno dei più famosi strumenti di analisi tecnica, secondo forse solamente alle Medie Mobili già viste QUI.

Il Relative Strength Index (RSI in breve) fornisce informazioni sulla forza che caratterizza il movimento del prezzo sul grafico, della quale prende anche il nome.

Vediamo di capire nell’articolo cosa realmente ci dice l’RSI, come interpretarne il significato e quale utilizzo dobbiamo farne nella nostra attività di trading.

Cosa ci dice l’indicatore

Normalmente l’indicatore è settato a 14 periodi, il che significa che vengono valutate e prese in considerazione le ultime 14 candele al fine di applicare la formula matematica specifica del RSI. Qual’è questa formula? Molto semplicemente l’RSI compara la media dei guadagni e delle perdite per le ultime 14 candele, analizza quante di esse sono state al rialzo o al ribasso e prende in considerazione anche l’ampiezza di ogni candela.

Ad esempio, se tutte le ultime 14 candele fossero state al rialzo, l’RSI sarebbe pari a 100 (o al massimo molto vicino a 100); al contrario, se tutte fossero state al ribasso, avrebbe un valore di 0 (o molto vicino allo 0). Un RSI di 50 allora significherebbe che 7 candele (più o meno, dipenderebbe anche dall’ampiezza di tali candele) sono state rialziste e le altre 7 (sempre a seconda anche dell’ampiezza) ribassiste.

Come sempre un grafico vale più di mille parole.

 

grafico borsa con rsi
RSI a 14 periodi su grafico AUDJPY

 

I livelli di RSI

Il quadrato in verde racchiude le ultime 14 candele del grafico, con allegato in basso RSI a 14 periodi. Le candele rialziste sono state 9 mentre quelle ribassiste 5; senza considerare l’ampiezza delle barre l’RSI avrebbe dovuto essere circa 65 (9/14), mentre il peso dato alla forza dei rialzi e dei ribassi determina un valore di 78.

Sempre nel grafico è possibile identificare precedentemente una zona in cui l’RSI si è portato su valori anche inferiori a 20, in fase dunque di forte impulso ribassista: le candele ribassiste erano molto più numerose delle rialziste, benché non di ampiezza rilevante.

E’ vero che semplicemente analizzando le ultime 14 candele saresti stato in grado di indovinare grosso modo il valore di RSI senza neanche guardarlo, tuttavia l’uso dell’indicatore riduce ampiamente il tempo necessario a calcolarlo nonché permette di evitare possibili errori e interpretazioni sbagliate. Come abbiamo già detto queste sono le due motivazioni che ci tornano molto utili se non utilizziamo uno stile di trading “naked”.

 

Ipercomprato e Ipervenduto

L’uso dell’RSI che tradizionalmente viene consigliato è quello di sfruttarlo per identificare le zone di ipercomprato o di ipervenduto, rispettivamente sopra il valore 70 e sotto 30. Si dovrebbe quindi comprare un titolo allorché l’RSI si trovasse sotto 30 punti, venderlo al contrario quando si raggiungono valori superiori a 70.

Personalmente non consiglio assolutamente di utilizzare RSI per identificare prezzi ipercomprati o ipervenduti, agendo contestualmente in acquisto o vendita, strategia a mio avviso perdente nel lungo termine. Un RSI elevato significa semplicemente che ci sono state più candele rialziste che ribassiste, cosa che normalmente accade quando un trend è al rialzo: perché cercare di vendere? Sebbene i prezzi non possano continuare per sempre il loro cammino rialzista, può essere molto pericoloso affidarsi all’RSI per entrare a mercato nella speranza di indovinare il massimo o il minimo di un grafico.

Torniamo ad analizzare il grafico precedente.

 

grafico indicatore rsi
RSI ipercomprato e ingressi perdenti al ribasso

 

Risultati “tradizionali”

I prezzi sono andati in ipercomprato dove ho tracciato la prima riga verticale rossa; se avessimo venduto il cambio nella certezza di trovarci nel punto di massimo (freccia celeste) saremmo andati incontro ad una perdita secca in quanto i prezzi hanno continuato a crescere per altre 15 candele prima che RSI tornasse sotto quota 70.

Passiamo alla seconda occasione, dove le cose vanno ancora peggio: se fossimo entrati dove ho messo la seconda freccia celeste avremmo subito perdite rilevanti, considerata la forza rialzista notevole del cambio che ha continuato per altre 14 candele prima di tornare sotto il valore di RSI 70.

Possiamo allora dire che l’RSI non deve essere usato per anticipare potenziali punti di massimo e minimo; al contrario, quando staziona in ipercomprato o ipervenduto per lunghi periodi di tempo segnala fasi di trend molto forte, che vanno assolutamente sfruttate a nostro vantaggio.

 

Utilizzo rivisto e corretto

Come poter usare dunque RSI nel modo corretto?

Evitando di sfruttarlo per anticipare eventuali impulsi sui massimi o sui minimi, possiamo invece utilizzarlo per confermare o meno la direzione attuale dei prezzi. Se infatti aggiungiamo all’indicatore le linee corrispondenti ai livelli 47 e 53 otteniamo il seguente grafico.

 

grafico RSI con indicazioni di trend e range
RSI con fascia range 47-53

 

Il livello di 50 può essere infatti considerato uno spartiacque tra fasi rialziste e ribassiste: quando i prezzi sono sopra tale area il trend è prevalentemente crescente, viceversa quando RSI è inferiore.

Aggiungendo le due linee di 53 e 47 tuttavia otteniamo una vera e propria fascia, che identifica quelle fasi di range in cui non c’è in realtà nessun trend prevalente.

Nel grafico è impressionante rilevare la precisione di questo tipo di approccio nell’individuare le diverse fasi di rialzo, ribasso e range dei prezzi; non ci interessano più i punti di massimo o di minimo, le zone di ipercomprato o ipervenduto: siamo sempre dalla parte giusta del mercato, pronti a salire a bordo non appena un trend inizia a manifestarsi.

 

RSI come filtro

Naturalmente non devi utilizzare questo tipo di analisi direttamente per entrare a mercato su un titolo o un cambio. L’RSI deve infatti essere un indicatore filtro, in grado cioè di segnalarci in che direzione si sta muovendo il mercato; facendo seguito a tale indicazione cercheremo dei segnali di acquisto o vendita in accordo con il trend così individuato.

Per fare questo sarà indispensabile adottare un approccio “Top-Down” (di cui parleremo successivamente in altri articoli), stabilendo cioè la direzione del trend su time frame di lunga durata e cercando i punti di ingresso sulle durate più basse e intraday.

Appuntamento al prossimo capitolo in cui parleremo più a fondo di un altro indicatore, lo Stocastico.

 

Happy and healty trading.

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