Elder impulse, il Sistema di Trading per il medio termine

Elder impulse, il Sistema di Trading per il medio termine

Il secondo indicatore che consiglio per l’analisi di medio termine dell’indice azionario è in realtà un vero e proprio sistema di trading a sé stante, che è possibile anche utilizzare in solitaria per esprimere un giudizio sull’andamento di un titolo o del mercato nel suo complesso.

L’idea è ripresa dagli studi di Alexander Elder, un trader e coach professionista russo-americano che nel suo libro “Come into my trading room” descrive l’approccio in questione.

L’intenzione alla base del suo sistema di trading è quella di scomporre l’andamento di un grafico nelle due componenti di TREND e MOMENTO:

  1. Il TREND (che lui chiama nel libro Inerzia) è la tendenza di fondo dei prezzi, rialzista o ribassista a seconda dell’andamento “medio” del mercato o del titolo nel recente passato;
  2. Il MOMENTO è invece l’impulso attuale dei prezzi, che cerca di misurare invece quale parte, tra compratori e venditori, stia aumentando o diminuendo.

E’ naturale giungere alla conclusione che il miglior momento per comprare è quando sia il TREND che il MOMENTO sono positivi, mentre conviene uscire dal mercato o ridurre le posizioni quando i due “indicatori” divergono oppure sono entrambi ribassisti.

Gli indicatori del sistema di trading

I due indicatori che compongono il sistema sono la Media Mobile Esponenziale a 13 periodi (per la parte trend) e il MACD (per il momentum dei prezzi). Il trend è rialzista o ribassista a seconda che la media si muova al rialzo oppure al ribasso (si guarda cioè all’inclinazione della media, se rialzista o ribassista), mentre il momentum è positivo se l’istogramma del MACD è crescente (negativo se decrescente).

Ricordo a tal proposito che l’istogramma del MACD misura la distanza tra il MACD stesso e la sua media mobile esponenziale a 9 periodi.

Qui sotto riporto i due indicatori, la media mobile esponenziale a 13 periodi, colorata in base alla sua inclinazione, e l’istogramma MACD, anch’esso con gli stessi colori se rialzista o ribassista.

Indicatori Elder Impulse
Indicatori del sistema Elder Impulse

A questo punto non resta che mettere insieme i pezzi e costruire un “semaforo” grafico che ci indichi quando i due indicatori sono concordanti oppure divergenti. Ne riporto sotto il grafico, per avere le indicazioni su come ottenere il semaforo e importarlo sulla tua ProReal Time mandami senza problemi una richiesta tramite mail (QUI) e ti inoltro il tutto.

Elder Impulse System
Elder Impulse

Come puoi vedere l’indicatore costruito in basso (Elder Impulse System) segnala con una barra nera quando entrambi i due indici sono rialzisti, con una barra rossa quando sono ribassisti e non ha alcuna barra colorata quando invece divergono.

Il sistema al completo

Anche se l’approccio di Elder da solo è piuttosto efficace nell’individuare i momento rialzisti e ribassisti, preferisco tuttavia modificare il sistema di trading per renderlo meno “veloce”. Come puoi notare dal grafico sopra riportato infatti il sistema varia spesso, anche se il time frame è settimanale, e questo non ci consente di avere una visione di più ampio respiro.

Per fare ciò aggiungo al grafico dei prezzi una semplice media mobile, sempre esponenziale, più lunga (65 periodi), oltre a quella di 13 che lascio sul grafico colorata di blu (vedi le due medie sempre nel grafico sopra).

Le regole finali da seguire sono dunque le seguenti:

  • Sono RIALZISTA nel medio termine se la EMA 13 > EMA 65 e, in aggiunta, l’Elder Impulse NON è rosso;
  • Sono RIBASSISTA se la EMA 13 < EMA 65 e, in aggiunta, l’Elder Impulse NON è nero;
  • Sono NEUTRALE negli altri casi.

Il metodo anche in questo caso è semplice da utilizzare e sufficientemente chiaro nelle indicazioni, non essendoci spazio per incertezze di lettura o valutazioni soggettive.

Come già detto, si tratta del secondo dei tre metodi che utilizzo per stabilire il trend di medio periodo dell’indice di Borsa: va usato cioè in congiunzione con il precedente (visto QUI, sulla % di azioni sopra la media 200) e il prossimo che vedremo nel successivo step dell’analisi. La regola sarà sempre di essere rialzista, nel complesso dell’analisi di medio termine, non appena 2 dei 3 metodi saranno al rialzo e ribassista quando al contrario punteranno verso il basso.

Alla prossima. Happy and healty trading.

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